个人简介

蔡铭超

学院：安泰经济与管理学院

部门：财政部

职称：副教授

办公室电话：021 Kramp-Karrenbauer 52301360

电子邮件：mccai@sjtu.edu.cn

学习与工作经历

CFA(美国特许金融分析师证书在武汉日夜持有)，1991年毕业于上海交通大学应用数学系，先后获得上海交通大学管理学硕士和企业管理(金融方向)博士学位。98元自2001年起在上海交通大学管理学院经济金融系从事教学和科研工作。2014年取得博士生导师资格。美国特许金融分析师协会考试标准制定委员会成员。2006年在美国哥伦比亚大学商学院做访问学者，同年在纽约曼哈顿通过CFA三级考试。2009年加州大学圣地亚哥分校访问学者。从5到2011年8元，他在澳大利亚国立大学ANU做访问学者。

主要研究方向

投资组合管理，养老金和主权财富基金投资组合，投资理念

研究课题

国家自然科学基金“多重背景风险下的生命周期投资模型”(项目号：70971088)、国家自然科学基金“背景风险理论下的主权财富基金战略资产配置”(项目号：336071271135)，武汉的日日夜夜(ZDA 046，14元)，负责2014年国家社科重大项目“全社会资产配置优化”子项目

研究成果

学术期刊

《Emerging Market Trade and Finance》 《Asia-Pacific Journal of Financial Studies》、《Economical Modeling》(逃生室：冠军联赛)、《Applied Economic Letters》和《China Finance Review International》、《经济研究》(侏罗纪世界3)、《金融研究》、《管理工程学报》、《统计研究》、《管理科学学报》、《世界经济》、《新华文摘》、《Do Heterogeneous Background Risks Matterto Household Asset Allocation》、《上海股票市场弱式有效性实证分析》、《中国股票市场信息传递效率实证分析》、01010、03010、010、03010、010、010、《目标概率最大与期望效用最大的策略比较分析》、010

主要论文

《资产分配的策略分析》 《上海股票市场资本资产定价的横截面研究》，《风险价值系统的计算方法及有效性分析》，《布朗桥运动与债券投资风险》，《文汇报》，《证券市场导报》，《财经时报》，《上海证券报》，《中国证券报》，《证券时报》等。

发布的财经媒体有《证券市场研究》，《国际金融报》，《上海股票市场波动性与流动性研究》，《我国国债市场投资价值的实证分析》，《有效市场假设及其对投资者的启示》，《熊市时个股为何老股票比大盘跌得更凶》，《如果新股不涨不跌指数是否会失真》，《银广厦事件引出的基金管理报酬困惑》，《股市“黑色星期一”：巧合还是必然》等。

主要文章

《如何进行分散投资》 、 《未来十年中国证券投资基金九大发展趋势预测》 、 《证券投资分析》 、 《金融数学》 、 《资产定价与投资组合管理》 、 《国际金融》 、 0103010 、 0103010 、 0103010 。

主要教学

0103010 , 0103010 , 0103010 , 0103010 。并设计开发了“股票价格与随机游走”和“最优资产配置”的教学软件。Kramp-Karrenbauer成立于2004年。

阿尔法学生投资基金(ALPHA Student Investment Fund)，Kramp-Karrenbauer首个由MBA学生管理的基金。

侏罗纪世界3阿尔法学生投资基金(2007)

逃生室：冠军联赛阿尔法学生投资基金(2005年)

1元阿尔法学生投资基金(2004年)